Kennzahl zur Abschätzung der prozentualen Kurswertänderung einer Anleihe in Abhängigkeit von der Marktzinsänderung um einen Prozentpunkt. Berechnet als Quotient aus Maculay-Duration und den um Eins erhöhten Marktzins.
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https://www.enzyklo.de/Lokal/40102
Die Modified Duration ist eine Sensitivitätskennzahl zur Quantifizierung des Marktrisikos eines festverzinslichen Wertpapiers.Aufbauend auf der Duration nach Macaulay stellt die Modified Duration dar, um wieviel Prozent sich der Kurs eines festverzinslichen Wertpapiers theoretisch verändern würde, wenn das Marktzinsniveau (r) um einen Prozentpun...
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https://www.oenb.at/Service/Glossar.html?letter=A
Gibt die prozentuelle Kursänderung einer Anleihe bzw. eines Anleihenfonds an, wenn sich das Rendite-Niveau um 1 %-Punkt (100 Basispunkte) ändert. Wichtige Kennzahl zur Risikobeurteilung. Die Berechnung der Modified Duration ist jedoch nur eine Schätzung. Wirklich gute Ergebnisse liefert sie nur bei kleinen Renditeänderungen. Je größer die Ren...
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https://www.oenb.at/Service/Glossar.html?letter=A
(Börse & Finanzen) Die Modified Duration ist eine Maßzahl zur Zinssensitivität. Mit ihr lässt sich eine Aussage zum Risikogehalt der Anleihe treffen. Die Modified Duration gibt eine Aussage über die prozentuale Kursveränderung einer Anleihe bei einer Marktzinsveränderung von 100 Basispunkten bz...
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